派遣公司未和我签订合同我应该去劳动局实施仲裁吗

现在很多企业都很狡猾，为了尽量给自己减少麻烦和损失，所以现在很多企业都实施派遣，我在厦门打工从1月13号到6月23号几个月了，派遣公司都没和我签订合同，所以我在6月23号就给他们说你们没有签订合同我现在要终止劳动义务，而且按照相关法律要给我经济补偿，更气愤的是他们说为什么不告诉他们，还说我爱财之心，我很纳闷明明是你们违反的法律还想赖在我身上，所谓的派遣其实就是介绍所，大家也知道介绍所很黑只知道骗钱，要想叫他们赔偿我估计他们一定会赖皮的，而且怕他们报复我，我现在该怎么办？马上一号了我还不知道自己工资能否拿到因为我没有辞职，朋友们我其实也不想去找麻烦，只是有时候想员工如果违反了什么，他们也不会对员工留情面，我现在也有证据。如果有好心的朋友愿意给我指点下的话272942442，在这里先谢谢你们了，打工真的无奈啊！权益都得不到保护。